如何生成带garch项的回归方程

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教，怎么用Eviews生成带garch项的线性回归方程。

方程和定义如下：



跪求解释，谢谢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH 回归方程 ARCH ARC RCH 模型 如何

这叫做GARCH in Mean 模型，用EViews操作很简单。以EViews6为例，令楼主文件中的h=1。将数据输入后，点选主选单中的Quick => Estimate EQuation
如下图



接着点选Equation Estimation 视窗中的Method: 中的ARCH-Autoregressive..
如下图


接着点选Equation Estimation 视窗中的Dependent followed by regressiors and ARMA term OR explicit equation下的窗格中填入
y c x(-1) y(-1) z(-1)
并在右方 ARCH-M选单中点选Variance
之后按下方确定选钮
如下图所示

下方出现的报表中，我圈选数值就是楼主文件中的gamma_j

yenfeng1 发表于 2015-7-29 02:19
这叫做GARCH in Mean 模型，用EViews操作很简单。以EViews6为例，令楼主文件中的h=1。将数据输入后，点选主 ...

非常感谢！！！