有没有专门讲如何对冲奇异期权的教材

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

rt，求推荐比较好的专门讲如何对冲奇异期权的教材，动态对冲和静态对冲的。好像对于奇异期权大部分教材都只讲如何定价，而不讲如何对冲。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：奇异期权 有没有 求推荐 如何 动态

yufangping 发表于 2015-8-2 12:26
rt，求推荐比较好的专门讲如何对冲奇异期权的教材，动态对冲和静态对冲的。好像对于奇异期权大部分教材都只 ...

an option greeks primer，可参考一下这本书。论坛上有

sheva0728 发表于 2015-8-2 12:39
an option greeks primer，可参考一下这本书。论坛上有

这书讲的都是如何对冲普通期权的希腊值，不是奇异期权的

比如像障碍期权，似乎没找到有特别好的切实可行的静态对冲方法

yufangping 发表于 2015-8-2 13:18
比如像障碍期权，似乎没找到有特别好的切实可行的静态对冲方法

都是看的paper，好像还真没有类似的书目

sheva0728 发表于 2015-8-2 14:52
都是看的paper，好像还真没有类似的书目

有什么好的paper呢  麻烦推荐一下   比如专门讲障碍期权静态对冲或者动态对冲的  或者其他期权也行  或者文献综述都可以   要是有经典论文就更好了

还有就是用一个普通看涨期权和一个由反射原理的来的看跌期权的组合来静态对冲向下敲出的障碍期权时，期初组合价值为0，能完全复制向下敲出的障碍齐全，那岂不是说没有任何成本即可复制向下敲出的障碍期权？这不是存在套利机会么

yufangping 发表于 2015-8-2 15:50
有什么好的paper呢  麻烦推荐一下   比如专门讲障碍期权静态对冲或者动态对冲的  或者其他期权也行  或者 ...

http://www.zhihu.com/question/31817168

这个回答里面包含了平时搜索Quant paper的网站，可参考

yufangping 发表于 2015-8-2 16:11
还有就是用一个普通看涨期权和一个由反射原理的来的看跌期权的组合来静态对冲向下敲出的障碍期权时，期初组 ...

Except barrier option others use greeks and dynamic hedging is ok.

This arbitrage opportunity should not exist, plz check your argument. You might miss some scenarios.

张光平的《奇异期权》第35章是讲对冲的