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这是一个多元时间序列分析的一个案例，相信对很多人会有用处，方法也比较简单。

方法比较简单，直接用命令就行了，但是我想问下最后的误差修正时命令只需加E（-1）就行了吗？还有就是多元很多人都是用JJ、var、vem做的，这样直接做行吗？

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关键词：多元时间序列分析 时间序列分析 多元时间序列 误差修正 时间序列

简单说一下啊，加E（-1）是判断一阶滞后之后才能加的如果不是一介的话可以自行调整。对于文章中的做法我觉得用JJ协整更适合。多元的话如果平稳可以直接VAR，如果不平稳，同阶单整具有协整关系后可以VEC的。

胖胖小龟宝 发表于 2015-8-3 10:04
简单说一下啊，加E（-1）是判断一阶滞后之后才能加的如果不是一介的话可以自行调整。对于文章中的做法我觉得 ...

恩，这个案例是我中级计量经济学教材上的一个案例分析，错呢肯定不会，就是感觉少了些说明，像版主说的那样，E（-1）是得去判断的，应该是先构建VAR模型，判断最优滞后项，然后再用命令？

╳﹎菰独_﹏o 发表于 2015-8-3 11:11
恩，这个案例是我中级计量经济学教材上的一个案例分析，错呢肯定不会，就是感觉少了些说明，像版主说的那 ...

应该是要先选滞后期 多选几个 根据AIC最小来选择一个最优的。命令不是一定需要的，VAR在Eviews里有模块的，,Quick里面找到VAR，输入变量然后可以在lag里调整滞后期来做选择的。命令在你知道滞后期且其他条件都检验完成后是方便的。