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[1]  作者Carr, P, Wu, L

题目：Time-changed Lévy processes and option pricing.

期刊：J Financ Econ17(1), 113–141,(2004)

 [ 2 ] 作者：Bibby B M,S« rensen M.

题目：A hyperbolic diffusion model for stock prices[J ] .

期刊： Finance and Stochastic , 1997 ,1(1) : 25 - 41.

[3] 作者：F.B. Hanson, J.J.Westman, Z. Zhu。

题目：Multinomial maximum likelihood estimation of market parameters for stock jump-diffusion models,

期刊：Contemporary Mathematics 351 (2004) 155–169.

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http://books.google.com/books?hl=zh-CN&lr=&id=wCtdF2d4iuYC&oi=fnd&pg=PA155&dq=Multinomial+maximum+likelihood+estimation+of+market+parameters+for+stock+jump-diffusion+models&ots=8tqxum0lUz&sig=dOTjeJvQEg_3d_dlD_LTH10IXLs#PPA155,M1

这是google图书提供的一个预览，但恰好在155-169没有缺页。

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267096.pdf (232.61 KB)

2008-11-16 01:46:00 上传

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wangkang1984  金钱 +50  感谢应助 2008-11-16 21:31:56

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267172.pdf (287.76 KB)

2008-11-16 10:37:00 上传

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wangkang1984  金钱 +50  感谢应助 2008-11-16 21:32:12