怎么算一个策略的IC（或IC序列）

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

请问能提供一下这篇文章的下载么？我google了下，没找到。非常感谢

littlemay723 发表于 2016-1-21 06:10
I have no way of understanding what you were explaining, but finally i found out 滚动夏普 = sharpe ...

foundamentally, you can calculate your net value (净值）based on a much longer period, eg 20 years, another way is to lock a moving window(eg. 6 month, 3year), it is by means equivallent to what rolling IC  wants to express.

《What works on Wall Street》 use a 5 year window to calculate the accumulate return not Sharpe ratio, you can refer to that.

仔细看看大通的报告，不是t期的暴露因子，而是暴露因子的得分，即有个排序的过程。然后采用第2个方法，每期求出一个IC值。

acy925 发表于 2016-1-21 11:02
仔细看看大通的报告，不是t期的暴露因子，而是暴露因子的得分，即有个排序的过程。然后采用第2个方法，每期 ...

应该就是spearman

使用横截面回归计算

（2）种方法

比较基础的东西

faruto 发表于 2016-1-22 13:16
使用横截面回归计算

回归的话需要对因子进行标准化，而用spearman可以避免这个问题。

当然因人而异了，只是数字上的差别

faruto 发表于 2016-1-22 13:18
比较基础的东西

想请问下，IC和IR有什么区别？

你好！请问所列举的参考文献：大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》在哪里能下载？