在量化交易方面，美国究竟比中国领先多久？

tony2040044 发表于 2015-8-11 11:32
那学术界的大牛，发表的文章，是不是和现实中的基金公司的策略很接近了？ 还是说摩根大通，高盛的量化策略 ...

和业内朋友聊过，一般能发出来的学术文章，都是已经过时的策略。真正正在赚钱的东西大家都心照不宣的默默用，这行能跳出来搅局的人太少。

lausun 发表于 2015-8-12 10:15
和业内朋友聊过，一般能发出来的学术文章，都是已经过时的策略。真正正在赚钱的东西大家都心照不宣的默默 ...

这样说来行业壁垒还是挺严重的，在信息严重不对称的情况下，后起者感觉很难追上最牛的那波基金公司

我还想着多读读学术论文能有所提升

tony2040044 发表于 2015-8-12 12:53
这样说来行业壁垒还是挺严重的，在信息严重不对称的情况下，后起者感觉很难追上最牛的那波基金公司

我 ...

最牛的那波公司核心优势也未必在策略，主要是硬件设备网络环境，hedge fund很大程度上是硬件发展的推手之一，另外当年从纽约到旧金山砸上亿美元拉的一条直线光纤就是为了提升微秒级的传输时间，这些投入对于非机构来讲还是难度比较大的。不过对个人而言，在国内市场写个策略赚点儿钱应该不是大问题，有些经典策略比如海龟用好了也能与时俱进。