楼主: cat798
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[求助答疑] 关于最小二乘蒙特卡洛模拟。 [推广有奖]

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楼主
cat798 发表于 2015-8-13 11:29:18 |AI写论文
5论坛币
其中回归拟合的自变量是t期的资产价格的函数,因变量是t+1期行权价值的折现,得出了系数的估计值,之后该怎么做?自己算跟书上的数据怎么都对不上。

关键词:蒙特卡洛模拟 最小二乘 蒙特卡洛 蒙特卡 资产价格 蒙特卡洛 因变量 自变量 价值

沙发
crossbone254 发表于 2015-8-13 12:00:37
你不贴出图谁知道你说的是什么

藤椅
残阳_等待 发表于 2015-8-13 12:24:22
建议你把你自己计算的思路和书上的,写的更清楚一些。这样会有助于大家解决问题。

板凳
cat798 发表于 2015-8-13 12:50:24
这些难道不够么?那我说的再详细点,对一个三期的百慕大期权做最小二乘蒙特卡洛模拟,其中线性回归的系数分别是 a1, a2,a3,其中自变量分别为1,s,s平方,s是什么不用我解释了吧,因变量是三期的行权现金流到二期的折现汤珂那本书上叫观测值,估计出了回归系数之后,该怎么办?

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