[资料] 请教：多变量协整检验 [推广有奖]

11楼

hemiao.1212 发表于 2012-6-29 10:39:53

多变量的协整检验是不是可以用桥根森协整检验？除了单整阶数的的限制还有那些限制条件？

12楼

liushiqi880514 发表于 2012-9-13 15:27:06

谢谢

13楼

爱因斯猫 发表于 2012-10-13 12:04:53

学习学习学习

14楼

YLong367 发表于 2012-10-16 20:17:49

被解释变量和大多数解释变量都是一阶平稳，但是有一个解释变量是序列平稳的，这个怎么办呢？

15楼

tanke10 发表于 2012-10-22 20:40:42

YLong367 发表于 2012-10-16 20:17
被解释变量和大多数解释变量都是一阶平稳，但是有一个解释变量是序列平稳的，这个怎么办呢？

我刚看到这个帖子，或许对你有用。
平稳序列是0阶单整的，两个平稳序列的拟合当然是求之不得的事情。
至于两个同阶的非平稳序列协整与否，用两者的无截距回归检验残差可直接判断其平稳性。注意是线性组合不是线性变换，所以不要有截距项！
一个非平稳序列与平稳序列无截距回归，其残差序列平稳的概率为0，因为平稳序列的波动会自己抵消，剩下的波动仍是非平稳序列自身的波动。所以平稳序列是否参与其他两个或以上一阶单整非平稳序列的协整检验，不会对结果起到任何作用。同理可知，单整阶数不同的两个或以上的非平稳序列如果一起进行协整检验，必然有某些低阶单整的，即波动相对高阶序列的波动甚微弱（有可能波动幅度也不同）的序列，对协整结果起不到任何影响，这是一种冗余，删去无关紧要。而相对处于最高阶序列，由于鹤立鸡群，波动较大，对回归残差的平稳性带来极大的影响，所以一定要排除！
因此协整检验要求同阶单整，这个要求是不过分的!
另外，序列平稳序列有两种含义：一种是围绕一个水平的直线（不变的均值）上下波动，波幅只要有正有负，大致相互抵消，则认为是平稳的；另外一种则是围绕一个向上或向下倾斜的直线（时间趋势）上下波动，有正有负相互抵消，也可认为是平稳的。
平稳的真正含义是：一个时间序列剔除了不变的均值和时间趋势以后，剩余的序列是否零均值，同方差，即白噪声！对参差序列也是如此!也因为如此，平稳性检验时有三种选项：只有截距、有趋势或既有趋势又有截距、以上都无。
如此通俗解释，不知对你是否有一定启发，还望多指正！

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