请教：多变量协整检验

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<p>1、多变量协整不要求变量是同阶单整，但我用的四个变量都是1阶单整，这可做多变量协整吗？</p><p>2、滞后期按照VAR的原则取滞后期，对吗？</p><p>3、我用货币供应量M1、利率R代表金融变量，用GDP、CPI代表非金融变量，预期结论是金融变量和非金融变量有稳定关系，这做2变量协整好，还是做多变量协整好。</p>

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关键词：协整检验 多变量 货币供应量 货币供应 同阶单整

en ,这一块我也遇到问题了，我的四个变量都是一阶单整另外一个事稳定的，不知道怎么做

1，应该是可以的。

2，协整的滞后期，好像是越多越好。

3，CPI代表非金融变量，个人认为不合适。

纯属个人观点。

在检验一组时间序列的协整性或长期均衡关系之前应首先检验时间序列的单整阶数。如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。

张晓峒老师的课件中的话

4# 恍然如梦

谢谢~~很有用~~

非常感谢，但是有一个问题，四个解释变量中（2个一阶差分平稳，2个二阶差分平稳），被解释变量是一阶差分平稳，是否可以建立协整关系？？？？谢谢！！！

只要解释变量的最高阶数与被解释变量的阶数一致，且多变量的协整检验能够通过的话，就可以进行协整分析了！至于滞后阶数的决定，主要是看DW统计量等是否显著。

很好啊。。。。。。

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多变量协整检验时，的确需要注意的问题