断点回归
素质自己学习、全部操作了以下Eviews 8 与 9 的新功能,觉得 8.0版本改动较大,9.0的话在8.0基础上加入了许多估计方法。
如果有对这些感兴趣的,欢迎一起加好友,讨论~
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之一——ETS指数平滑法(R实现函数)
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之二——断点回归
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之三——面板协整
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之四——Heckman选择模型
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之五——马尔科夫转换回归模型
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之六——结构突变检验(Bai Perron检验)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——预测功能(一)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——估计功能(二)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——检验功能(三)
时序分析中,样本数据中参数的变化至关重要。所以有大量的研究针对回归方程中参数结构变动的问题。
EViews 8提出了结构变动的线性回归估计工具。在Bai (1997), Bai and Perron (1998)中的断点都是已知,先前指定的。
数据是美国出口实际利率
(Bai and Perron 2003“Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models,” Journal of Applied Econometrics, 6, 72–78)后附件。
一、操作界面
方差协方差矩阵用NW核估计的方式(Quadratic-Spectral 核方式,Andrews automatic的方式),用Bai-Perron Global L breaks vs. none的Unweighted-Max F (UDMax) 检测来确定断点数量。