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楼主: 我的素质低
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[Eviews] 〖素质笔记〗Eviews 8新功能之二——断点回归   [推广有奖]

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我的素质低 学生认证  发表于 2015-9-1 20:51:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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断点回归




素质自己学习、全部操作了以下Eviews 8 与 9 的新功能,觉得 8.0版本改动较大,9.0的话在8.0基础上加入了许多估计方法。

如果有对这些感兴趣的,欢迎一起加好友,讨论~




〖素质笔记〗Eviews 8新功能之一——ETS指数平滑法(R实现函数
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之二——断点回归
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之三——面板协整
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之四——Heckman选择模型
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之五——马尔科夫转换回归模型
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之六——结构突变检验(Bai Perron检验)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——预测功能(一)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——估计功能(二)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——检验功能(三)




时序分析中,样本数据中参数的变化至关重要。所以有大量的研究针对回归方程中参数结构变动的问题。

EViews 8提出了结构变动的线性回归估计工具。在Bai (1997), Bai and Perron (1998)中的断点都是已知,先前指定的。




数据是美国出口实际利率

(Bai and Perron 2003“Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models,” Journal of Applied Econometrics, 6, 72–78)后附件。



一、操作界面



方差协方差矩阵用NW核估计的方式(Quadratic-Spectral 核方式,Andrews automatic的方式),用Bai-Perron Global L breaks vs. noneUnweighted-Max F (UDMax) 检测来确定断点数量。


图片1.png

图片2.png

图片3.png




二、结果分析

1、Bai-Perron Global L breaks vs. noneUnweighted-Max F (UDMax) 断点检测


图片4.png


UDMax在1980Q4得到了一个断点,结果表明1980Q4前后有显著的差异。

图片5.png


图片6.png


展示了原始数列和残差样本内拟合情况。但是观测残差表明,那个1980Q4之前可能还有一个断点。所以换一种breakpoints方法。



2、Global information criteria 方法中的LWZ准则


图片7.png


图片8.png


图片9.png



同样给出了断点与残差、原始序列拟合图。






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数据包: 断点回归数据.rar (3.28 KB) 本附件包括:

  • 断点回归数据.wf1


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关键词:EVIEWS Views Eview view 断点回归 断点

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心晴的时候,雨也是晴;心雨的时候,晴也是雨!
扣扣:407117636,欢迎一块儿吐槽!!
pzh_hzp 发表于 2015-9-1 21:05:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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路过,看看
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lk63516741 发表于 2015-9-1 21:27:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2015-9-1 21:35:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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好贴,谢谢分享。
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我的素质低 学生认证  发表于 2015-9-1 21:38:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xddlovejiao1314 发表于 2015-9-1 21:35
好贴,谢谢分享。
哟 哟 切克闹
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xddlovejiao1314 + 10 + 3 拉风的男淫~
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xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2015-9-1 21:41:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我的素质低 发表于 2015-9-1 21:38
哟 哟 切克闹
煎饼果子来一套。
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SepLost 发表于 2015-9-2 01:01:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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楼主做的不错,辛苦了
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niuniuyiwan 在职认证  发表于 2015-9-2 08:09:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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nndbc 发表于 2015-9-7 15:07:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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tt_abc 发表于 2015-9-7 15:08:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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