[问答] DCC-MVGARCH模型在EVIEWS中的实现问题 [推广有奖]

31楼

123456488 发表于 2019-8-13 03:23:22 来自手机

15291843756 发表于 2019-3-15 00:16
大神你好，我看了之前你提供的那篇论文还有dcc-garch的说明文件，我用的eviews8.0，但是还是不清楚那些框 ...

请问这个问题解决了吗，是填标准化残差还是填原数据呢，我的出现了负系数您知道是为什么吗？

32楼

cyz2015310340 发表于 2020-1-22 21:44:04

yenfeng1 发表于 2019-3-15 17:49
但是还是不清楚那些框怎么填？这句话我不知道你指的是甚么？以上讨论都是程式码的编码问题。

您好，我在使用的时候只要的加入自相关（AR）那个地方输入大于1的数值，得到的theta估计都会失效（t检验和p值都为NA），请问一下这个是什么原因呢

33楼

nuomi12 发表于 2020-4-9 23:24:43

yenfeng1 发表于 2015-9-11 21:54
EViews User Forum有一连串讨论Dynamic conditional correlation multivariate GARCH 程式码。我把他整理 ...

你好，想请教一下，DCC-GARCH模型和DCC-MVGARCH模型有什么区别呢？

34楼

yenfeng1

发表于 2020-4-10 00:58:52

nuomi12 发表于 2020-4-9 23:24
你好，想请教一下，DCC-GARCH模型和DCC-MVGARCH模型有什么区别呢？

DCC-MVGARCH模型应该是The Dynamic Conditional Correlation (DCC) multivariate GARCH models ，有些文献称DCC-GARCH模型

35楼

nuomi12 发表于 2020-4-10 12:36:22

yenfeng1 发表于 2020-4-10 00:58
DCC-MVGARCH模型应该是The Dynamic Conditional Correlation (DCC) multivariate GARCH models ，有些文献 ...

谢谢解答！所以这两个模型其实是一样的吗？不管是操作上还是模型上？（例如之前您发的用eviews9的dcc插件完成的其实也是dcc-mvgarch？）

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