协方差矩阵的逆矩阵有什么经济含义？

sandyly 发表于 2015-10-7 09:43
比如说变量X1,X2,X3的精准矩阵记为Sigma，是个3*3的矩阵，它的第一行第二列记为Sigma12，如果Sigma12=0,则 ...

那么数值大小表示相关程度吗？我现在需要解释比如你的例子中sigma11+sigma12+sigma13这样一列的和是什么意思，整个矩阵各个元素的和是什么意思。

我觉得这么问您可能有点慢，有没有书推荐我一本捏？谢谢大神！

yenih 发表于 2015-10-8 21:51
那么数值大小表示相关程度吗？我现在需要解释比如你的例子中sigma11+sigma12+sigma13这样一列的和是什么意 ...

你可以看这本书，是有关图模型的，可能有用。Introduction to graphical modelling,Edwards, D. (2000).我不知道怎么上传，只能你自己找书了。

sandyly 发表于 2015-9-12 21:25
协方差矩阵的逆也叫精准矩阵，在变量正态分布的假定下，每个元素Sigma_ij 表示在给定其他变量的条件下，ij这 ...

请问，“精准矩阵”对应的英文怎么说？在中文搜索中，没有搜到“精准矩阵”的相关内容。