具体的方法是先取log,然后用hp filter,得到趋势序列,
一般要算出三个统计量。
第一个是周期序列的SD,这是易变性(英文忘了怎么写了)
第二是序列相关系数,用AR1估计可以算出序列相关系数,
第三是与产出(或者其他,根据问题而定)
用不同变量的周期部分的序列和产出的周期部分的序列的同期相关(comtempous correlation,第一个词写错了),作为变量周期的Comovement。
以上三个统计量,国内至少算出了10种不同结果,主要是方法不同甚至错误。主要是两个原因,第一,高铁梅老师在Eviews应用上面提到的算法是错的,而很多人选取了那种算法(就是不求log,直接去势,然后周期除以趋势乘以100)。第二,平减指数取得不同,比如GDP的平减,有的人用当年价格的GDP,有的人用CPI,有的人用不变价名义GDP。第三,样本不同。第四,数据不同,比如张军(2003)的K数据,国内至少有4种估算。就业人数数据,有王小鲁和统计局两种,都有问题。
[此贴子已经被作者于2008-11-28 14:28:36编辑过]
鬼魅魍魉 金钱 +30 奖励 2008-11-29 21:06:13