[讨论]DF单位根检验临界值的Monte carlo模拟问题

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<p>各大家请教：</p><p>        在用Monte carlo方法模拟DF单位根检验临界值时，为什么是采用yt=yt-1+et形式作为数据的生成过程来模拟三种检验形式（yt=yt-1+et、yt=a+yt-1+et和yt=a+bt+yt-1+et）的临界值？</p><p>谢谢！</p><p>以下是我模容量分别为25，30，35，40，45，50，55，各模拟4000次的代码：</p><p>capture program drop rootsimu<br/>program define rootsimu, rclass<br/>        version 10.1<br/>        syntax [,obs(integer 1) a(real 0) b(real 0) c(real 0)]<br/>        drop _all<br/>        set obs `obs'<br/>        tempvar e y z<br/>        drawnorm `e'  //gen `e'=invnorm(uniform())    <br/>        gen `y'=_n<br/>        gen `z'=0<br/>        tsset `y'<br/>        replace `z'=`a'+`b'*`y'+`c'*l.`z'+`e' in 2/l<br/>        dfuller `z', lags(0) trend                    //注意修改<br/>        return scalar T=r(Zt)<br/>    end</p><p><br/> forvalue i=25(5)55 {<br/> qui simulate t=r(T),reps(4000): rootsimu,obs(`i') a(0) b(0) c(1)   //注意修改<br/>  /*  histogram t, frequency addlabel normal  */<br/>    qui sum t,d <br/>    if `i'==25 { <br/>              di "样本容量" _col(10) "%1"_col(18) "5%" _col(26) "10%" _col(34) "50%" _col(42) "90%"_col(50) "95%" _col(58) "99%"<br/>                  }<br/> di _col(3) "`i'" _col(10) %-6.3g r(p1) _col(18) %-6.3g  r(p5) _col(26) %-6.3g r(p10) _col(34) %-6.3g  r(p50) _col(42) %-6.3g  r(p90) _col(50) %-6.3g  r(p95) _col(58) %-6.3g  r(p99)  <br/> }<br/></p><p></p>

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关键词：Monte Carlo 单位根检验 Carlo mont Mon version

沉下去了，自己顶顶！