关于证券组合的计量经济学的一道题--求解

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以ζ1，ζ2，…ζn表示n种证券的收益，并设ζ1，ζ2，…ζn相互独立，且同方差σ2，试确定证券组合(α1，α2，…，αn)使它们的风险最小(方差最小)(10分)

我在google上搜索了，没有找到答案，所以麻烦各位啦。

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 Google 证券 计量经济学 求解

应该是nσ^2吧 个人感觉

总有个约束条件吧，比如α₁+α₂+…+α_n=1，否则肯定是α_i都为0风险最小（不投资就无风险）……

[此贴子已经被作者于2008-12-5 6:53:45编辑过]

看了一些书，感觉如果他们互相独立的话，那么他们的cov，也就是协方差就是0，那么使得var（s1，s2.。。sn）最小的值，就是使得var（s1）+var（s2）+。。。+var（sn）最小的的情况，股票1的方差就是var（s1）=w1^2×σ^2

那么这题就变成了

当约束条件为 w1+w2+。。。+wn=1的时候，如何使得Wn^2的总和最小。

我个人觉得是w1=w2=。。。=wn=1/n的时候，其方差最小，且值为σ^2/n

不知道对不对，呵呵