关于identification test的问题

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（替dianajack 提问。原提问在我留言板上。发出来大家都能看到，也能吸引更好的回答。）

1. ------------------------------------------------------------------------------
   
2. Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):             40.704
   
3.                                                    Chi-sq(1) P-val =    0.0000
   
4. ------------------------------------------------------------------------------
   
5. Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               45.499
   
6.                          (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):         41.499
   
7. Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
   
8.                                          15% maximal IV size              8.96
   
9.                                          20% maximal IV size              6.66
   
10.                                          25% maximal IV size              5.53
    
11. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
    
12. NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
    
13. ------------------------------------------------------------------------------
    
14. Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.000
    
15.                                                  (equation exactly identified)
    
16. 
    
17. Collinearity/identification problems in eqn. excl. suspect orthog. conditions:
    
18.   C statistic not calculated for -orthog- option
    
19. -endog- option:
    
20. Endogeneity test of endogenous regressors:                              20.321
    
21.                                                    Chi-sq(1) P-val =    0.0000
    
22. Regressors tested:    avghappiness
    
23. ------------------------------------------------------------------------------
    
24. Instrumented:         avghappiness
    
25. Included instruments: imonincome xdshouruII dum_male age age2 heacondition
    
26.                       education dum_marstatus kidnumber dum_trustdegree2
    
27.                       dum_bordegree2 hxsat confidence1 selfvalue1
    
28. Excluded instruments: avemonincome
    
29. ------------------------------------------------------------------------------

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版主好！劳烦您帮我解答一下1.“Weak identification test”2.Hansen J statistic 3 .Endogeneity test of endogenous regressors 4.这个instrument 可用吗？我看不明白。急盼回复。万分感恩。

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关键词：cation Identi ATION CATI test 留言板

这个好像是ivreg2命令的结果。这个命令不是Stata自带的命令。我不是很熟悉。但是Statalist上有过这个问题（http://www.stata.com/statalist/archive/2011-04/msg00877.html）。这个Stata journal article上有详细解答。http://www.stata-journal.com/article.html?article=st0030_3

你的检验应该是ivreg2命令使用了orthog选项，用来检测工具变量的外生性，即工具变量与扰动项不相关。但是可以看到，你有一个认为内生的解释变量，而且你也只有一个工具变量，所以这属于“恰好识别”的情况，即工具变量个数等于内生解释变量的个数。在“过度识别”的（工具变量个数多于内生解释变量个数）情况下，你是可以这样检验外生性的，这是原假设为所有工具变量都是外生的，通过看C统计量的p值，你可以做出是否拒绝原假设的决定，如果拒绝，则认为至少一个工具变量不是外生的。但是，在恰好识别的情况下，目前公认无法检验工具变量的外生性，即工具变量与扰动项不相关。这种情况下，只能进行定性讨论或依赖于专家的意见。定性讨论基于以下逻辑：如果工具变量是外生的，则其对被解释变量发生影响的唯一渠道是通过内生解释变量，除此以外别无其他渠道。在实际操作中，则需要找出工具变量影响被解释变量的所有可能其他渠道，然后一一排除，才能比较信服地说明工具变量的外生性。

虽然在“恰好识别”情况下，难以检测外生性，但仍然可检测工具变量的相关性，即工具变量与内生解释变量相关。如果工具变量与内生解释变量完全不相关，则无法使用工具变量法；如果只是微弱地相关，则该工具变量是“弱工具变量”。可以在运行ivregress之后通过以下命令检验：
estat firststage, all forcenonrobust
此检验的原假设为：工具变量在第一阶段回归中的系数都为0。如果拒绝原假设，则认为工具变量满足相关性。如果存在弱工具变量，则应该：（1）寻找更强的工具变量 （2）使用对弱工具变量更不敏感的“有限信息最大似然估计法”，其stata命令为：
ivregress liml depvar [varlist1] (varlist2=instlist)

如果题注还想掌握更多的过于工具变量的检验的实战操作，推荐参考陈强的书《高级计量经济学及Stata应用》第二版，在第153-166页有详细的关于Stata命令及实例的介绍，跟着他的介绍自己动手操作一遍会更有收获。说实话，工具变量不好找，好的工具变量就更稀有了。

祝学习愉快！

PhoebeSG 发表于 2016-12-22 15:59
你的检验应该是ivreg2命令使用了orthog选项，用来检测工具变量的外生性，即工具变量与扰动项不相关。但是可 ...

感谢！！！！！！！！！！！！！！

说的真好！收藏。

PhoebeSG 发表于 2016-12-22 15:59
你的检验应该是ivreg2命令使用了orthog选项，用来检测工具变量的外生性，即工具变量与扰动项不相关。但是可 ...

不好意思，我不太熟悉这里的按键，我以为是下拉菜单，结果才知道是点错了，抱歉！

suyueyunbai 发表于 2024-4-30 14:06
不好意思，我不太熟悉这里的按键，我以为是下拉菜单，结果才知道是点错了，抱歉！

不是故意点的踩，实在是不熟悉，不好意思了