“牛市”背后的上证综指和深证成指实证研究 [推广有奖]

11楼

ryanliang(真实交易用户) 发表于 2015-10-14 20:33:34

感谢分享！！

12楼

点缕随风再次(未真实交易用户)

发表于 2015-10-14 20:39:31

ryanliang 发表于 2015-10-14 20:33
感谢分享！！

谢谢，本文只是我学习时间序列分析用来熟悉理论写的课程文章，瑕疵甚多，不过仅供学习

13楼

iyounger(未真实交易用户) 发表于 2015-10-14 20:46:17 来自手机

实证研究的结论是什么？

14楼

a13085201588(未真实交易用户) 发表于 2015-10-14 21:39:59

谢谢楼主的点播

15楼

点缕随风再次(未真实交易用户)

发表于 2015-10-14 22:05:00

iyounger 发表于 2015-10-14 20:46
实证研究的结论是什么？

上面已经说明过了，这是我学习时间序列分析时用来熟悉模型写的文章。文中结论第一是得出了上证综指和深证成指之间的拟合方程，主要在于差分化处理和序列相关的处理上面。第二部分主要是用ARCH类模型来拟合，找一个拟合较为合适的model

16楼

wobushita(未真实交易用户) 发表于 2015-10-15 08:13:04

这个不错！

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