ADF检验时如何确定有无时间趋势项！

在ADF检验之前，可以事先看原序列的折线图，如果整体上大致有随时间的波动（比如说有整体向上或向下的趋势），就可以加入时间趋势项，否则可以跳过不加；同样如果有一个不同于零的截距的话，加入常数项。这样可以避免一个一个的尝试

如果是漂移加随机游走，那也会有向上或者向下的趋势，此时和有趋势的特征几乎一样，用肉眼是看不出来的

最好的方法是估计不同的模型，利用残差平方和构造F统计量来确定

[此贴子已经被作者于2006-10-23 21:30:22编辑过]

同意songking的说法,不能从图看。应该是从一般到特殊的建模。不过步骤较多，你可以查看林光平的教材。

以下是引用心若灿烂在2006-10-20 11:30:00的发言：
在VAR的脉冲响应中.如果变时不平稳(有单位根的存在),那么如何办呢.如何使之成为平稳的呢.

1。不管是否平稳，直接做VAR

2。对非平稳数据差分，得到平稳序列，再对所有平稳序列VAR

3。考虑协整检验，建立VECM