请问一下fgarch包里garchFit返回值中omega是什么意思

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garchFit(~garch(1,1),data=x)结果的系数里有mu，alpha1，beta1，是均值GARCH项，ARCH项，还有一个omega是什么系数呢？谢谢

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关键词：garchFit fgarch GARCH omega 是什么意思 意思 omega fgarch garchFit 返回值

知道了，是异方差的常数项，参数含义如下

omega - the constant coefficient of the variance equation, by default 1e-6;
alpha - the value or vector of autoregressive coefficients, by default 0.1, specifying a model of order 1;
beta - the value or vector of variance coefficients, by default 0.8, specifying a model of order 1;
The values for the linear part are:
mu - the mean value, by default NULL;
ar - the autoregressive ARMA coefficients, by default NULL;
ma - the moving average ARMA coefficients, by default NULL.
The parameters for the conditional distributions are:
skew - the skewness parameter (also named "xi"), by default 0.9, effective only for the "dsnorm", the "dsged", and the "dsstd" skewed conditional distributions;
shape - the shape parameter (also named "nu"), by default 2 for the "dged" and "dsged", and by default 4 for the "dstd" and "dsstd" conditional distributions

楼主有没相关函数的资料啊 学的好苦逼啊

楼主啊，能否大发慈悲把你的命令发我啊，我也想试下Garch模型，学的太惨烈了

4# HAPPYCOE 你可以加载fGarch程序包，然后搜帮助?garch就可以了，解释是很清楚的

qianqianlo 发表于 2008-12-21 14:47
知道了，是异方差的常数项，参数含义如下omega - the constant coefficient of the variance equation, by  ...

你好 这个资料是哪里找到的？

qianqianlo 发表于 2008-12-21 14:47
知道了，是异方差的常数项，参数含义如下omega - the constant coefficient of the variance equation, by  ...

谢谢

在R软件运行命令 help('ugarchfit') 可以查看相关资料，不过事先要下载楼主说的包。