现在我想运用蒙特卡洛模拟五只股票的股价,这五只股票有相关性,如何在程序中体现这种相关性!我运用matlab写的,还有,不记得从哪本书上说matlab模拟达到多少次后的伪随机数会重复,所以最优的模拟次数是多少?
for i=1:5
s{i}=zeros(Nrepl,Nsteps+1); % Nrepl 模拟次数,Nsteps 模拟步长
end
sigma=sigma.*sqrt(252); %日波动率转换为年波动率
for i =1:5
s{i}(:,1)=S(i); % 初始股价
end
dt=maturity./Nsteps;
% 模拟五只股票
for t=1:5
for i=1:Nrepl;
for j=1:Nsteps;
s{t}(i,j+1)=s{t}(i,j)*exp((freerate-sigma(t)^2./2)*dt+sigma(t)*sqrt(dt)*randn); % 未添加相关性的。
end
end
end
谢谢