[讨论]误差修正模型的修正系数必须是负数吗

如果出现正的结果，因该是样本容量太少的原因吧

以下是引用yhw1688在2009-3-3 20:34:00的发言：

以下是引用gemini69在2009-3-2 15:08:00的发言：

以下是引用yhw1688在2009-3-2 10:28:00的发言：

对于协整检验方程来说，其结果是否要考虑自相关等计量检验问题。

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我想，您可能有点搞混了，还是我弄错您所指的。

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             看了您上面谈的的两点，第一点我好像有点明白了，cointegrated 变量的静态回归方程，也就是那个长期关系式。但在建立Error-correction model时，其等号右边的差分滞后项的长度是否以其误差项为白噪声作为标准考虑？

嗯！ 您这个问题，撇除内生变量因素，提供您两个方向思考：

第一、在经点或古典回归模型下，在其他基本假设不变下，相较於误差项其序列相关，OLS的参数估计式呈现的性质；
首先，解释变量单纯为 strictly exogenous，
其次，若再放宽解释变量由 strictly exogenous 为 predetermined，
最後，若解释变量包含被解释变量level滞後项，而其他解释变量 仅为 predetermined。
以上三种情形，OLS 的参数之估计式与其方差估计式，会如何改变，而又如何处理。

第二、当面对非平稳时间序列，为何 由 Dickey-Fuller test 转至 augmented version。

您问题的答案，自在您思考过程中，祝您学习顺利。

不过，还是提醒您，多变量下，不要忽略变量内生性的问题，如果您欲仅以一条方程来处理 error-correction。

另外，您可以参考一下所谓的 full-modified method 的方式 (Phillips and Hansen, 1990)

我也想问这个问题

若是正数则说明存在什么问题？请指教

古扎拉蒂的书就说了必须是负的，可我看到有些论文里面是正的，作者就说具有正向调整作用，然后继续谈...