[问答] [讨论]误差修正模型的修正系数必须是负数吗 [推广有奖]

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yhw1688 发表于 2009-1-13 22:45:00 |AI写论文

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[讨论]误差修正模型的修正系数必须是负数吗？

有两个变量，他们都是1阶单整，在1、、3、5年是双向granger因果关系，在2、4、6年存在单项granger因果关系，我想用向量自回归模型进行协整检验并建立向量误差修正模型，但有一个方程的修正系数是正的，我不知道该怎么解释了。因为教科书上介绍修正系数应是负数。

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关键词：误差修正模型误差修正 granger因果关系向量误差修正模型 Granger 讨论模型系数误差负数

回帖推荐

latymer 发表于4楼查看完整内容

如果是对金融、经济类时间序列数据处理的话，ecm的修正系数必须为负的。

gemini69 发表于11楼查看完整内容

以下是引用yhw1688在2009-2-19 10:08:00的发言：我看过李子奈、赵卫亚、张晓峒、高铁梅、朱平芳等有关内容，上边都介绍修正系数应是负数。我没看过那些书，为了避免误导，您有空请简短摘录那些书相关的论述；特别是有明确指出 "调整系数符号应是负数" 的文字论述另外，除了上篇回应提供予您的例子，这里还有个简短的问题，也一并请您先思考一下，在一个常用 Johansen 框架下的 VECM，等号右边的调整系数其正负号，意谓整个式子等号 ...

gemini69 发表于18楼查看完整内容

以下是引用mayston在2009-3-2 12:19:00的发言：如果是对金融、经济类时间序列数据处理的话，ecm的修正系数必须为负的。同意哈错把冯京当马凉，不通。Error-correction model 与 Error-correction mechanism 不完全一样；前者透过 ADL 线性转换而有 Error-correction term，这是单一方程；基本上，意谓着等号右边的变量起码均为弱外生。後者泛指 Error-correction 机制，变量可不一定都起码是弱外生无论是导入 error-correction me ...

gemini69 发表于19楼查看完整内容

以下是引用yhw1688在2009-3-2 10:28:00的发言：对于协整检验方程来说，其结果是否要考虑自相关等计量检验问题。由于这个问题可能要涉及到什么样的误差修正进入误差修正模型，也就是说，如果不考虑自相关等问题，可以直接采用一元线性（两个变量)模型计算的误差，否则，可以采用建立分布滞后模型的误差，这两个误差项是不一样的，到底应该采用哪一个呢？我想，您可能有点搞混了，还是我弄错您所指的。基本上，第一、所谓考虑自相关， ...