55507 27

[统计软件] [求助]请教Kupiec失败频率检验法怎么实现 [推广有奖]

21楼

cy5735 发表于 2017-4-22 17:31:59

amitacn 发表于 2013-6-8 18:48
VaR 模型的准确性检验方法很多，其中Kupiec 提出的失败频率检验法是比较直观、比较有效的模型准确性检验方 ...

你好，请问kupiec失败率检验法里面，服从开方分布，alpha=0.01，自由度n=1时两侧的分位数怎么确定？

22楼

yaolu1101 发表于 2019-4-22 17:35:38

这个0.05的之置信区间是错的，应该是【0，3.84】.....

23楼

hqrhqr 发表于 2020-2-2 10:20:37

花小蛮发表于 2015-6-29 12:18
要使用Matlab么。。。。eviews能不能直接求得呢

不可以直接求

24楼

艾哈迈德 发表于 2020-2-4 13:56:22

james-fang 发表于 2014-3-29 20:57
关于Kupiec的检验方法，我使用R进行了重新编程作图，代码如下：

其中的n就是回顾测试的历史数据总数；m是 ...

您好，请问一下第二句m为什么length为150？

25楼

xixiii989 发表于 2021-4-30 15:32:38

amitacn 发表于 2013-6-8 18:48
VaR 模型的准确性检验方法很多，其中Kupiec 提出的失败频率检验法是比较直观、比较有效的模型准确性检验方 ...

请问图形在哪里吼

26楼

学渣JJ求学之路 发表于 2021-6-18 16:42:10

求stata的回测命令

27楼

BMX410 发表于 2021-9-6 13:07:36

Matlab怎么做啊，有大佬给下步骤吗

28楼

快点的吧 发表于 2022-4-20 11:10:05 来自手机

shenming8511 发表于 2017-4-1 23:09
接受拒绝区间算出后，怎么算失败次数？

同问

jg-xs1
拉您进交流群