楼主: 民间高手
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[程序化交易] 【策略源码分享】人气指数(AR) [推广有奖]

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民间高手 发表于 2015-11-30 18:55:25 |AI写论文

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今天继续和大家分享一个简单的小策略,人气指标(AR)策略。人气指标(AR)是反映市场当前情况下多空双方争斗结果的指标之一。市场人气旺则多方占优,买入活跃,股价上涨;反之,人气低落,交易稀少,人心思逃,则股价就会下跌。人气指标也正是基于这一点来建立的。下面详细介绍下该指标和策略。
人气指标(AR)介绍
人气指标是以当天开市价为基础,即以当天市价分别比较当天最高、最低价,通过一定时期内开市价在股价中的地位,反映市场买卖人气。其计算公式如下:
AR=N日内(当日最高价—当日开市价)之和 / N日内(当日开市价—当日最低价)之和
N为公式中的设定参数,一般设定为26日。
使用法则
(1)AR值以100为中心地带,其±20之间,即AR值在80-120之间波动时,属于盘整行情,股价走势比较平稳,不会出现剧烈波动。
(2)AR值走高时表示行情活跃,人气旺盛,过高则表示股价进入高价,应选择时机退出,AR值的高度没有具体标准,一般情况下,AR值上升至150以上时,股价随时可能回档下跌。
(3)AR值走低时表示人气衰退,需要充实,过低则暗示股价可能跌入低谷,可考虑伺机介入,一般AR值跌至70以下时,股价有可能随时反弹上升。
(4)从AR曲线可以看出一段时期的买卖气势,并具有先于股价到达峰或跌入谷底的功能,观图时主要凭借经验,以及与其他技术指标配合使用(也是我将要实现的)
回测伪略
1.设置股票池,基准以及其他初始性设置
2.创建AR函数,returnAR
3.在handle_data中进行操作,AR>150卖出,AR<80买入
收益:
策略累计收益105.95%
沪深300收益:3.91%
KD收益.png [backcolor=rgba(136, 136, 136, 0.498039)]
风险指标概览:
KD风险.png [backcolor=rgba(136, 136, 136, 0.498039)]
源码(部分):
KD源码.png [backcolor=rgba(136, 136, 136, 0.498039)]
完整代码请去  https://www.joinquant.com/post/160  克隆策略进行深入研究。

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沙发
tezuka97 发表于 2015-12-23 17:26:04
请问在什么软件上做的?

藤椅
民间高手 发表于 2016-1-23 15:25:14
tezuka97 发表于 2015-12-23 17:26
请问在什么软件上做的?
有个开源的量化平台,Joinquant。https://www.joinquant.com/

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