[问答] 脱靴法固定点求值 [推广有奖]

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hufoyou2 发表于 2015-12-5 23:12:16 |AI写论文

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本人菜鸟，看了好久用IRDataCurve函数画出了一天的即期利率曲线，但是不知道怎么得出具体时间点的数值，比如1、3、5年期的即期利率；第二画图的时候希望横坐标显示的是从0开始的剩余年限而不是年份，因为是写论文用，直接上年份不直观；第三，要做的不只是一天的数据，可否写M文件来快捷得到很多天的图像和对应点的即期利率。下面是画图和脱靴的大致程序和数据，a、b分别是成交日期和债券到期日，d是票面利率，e是付息间隔，f是剩余期限。希望有大神指点一番，本人QQ  377899690。谢谢。1、 CurveSettle =datenum('2015-05-08');2、InstrumentTypes ={'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond'};
3、Instruments =[a b c];
4、InstrumentCouponRate=d;
5、InstrumentPeriod=e;
6、bootModel= IRDataCurve.bootstrap('Discount', CurveSettle, ...
   InstrumentTypes, Instruments,'InterpMethod','linear',...    'InstrumentCouponRate',InstrumentCouponRate,'InstrumentPeriod',InstrumentPeriod);7、PlottingDates =daysadd(CurveSettle,30:30:30*360,1);
   plot(PlottingDates, getParYields(bootModel, PlottingDates),'r')    ylim([0 .06])    datetick