为什么深度虚值看跌期权价格高于BS公式的出的理论价格

twilight1120 发表于 2015-12-17 17:37
感觉还是你先找老师讨论下吧，我刚找过老师，准备重写了。。。。。。老师的想法是放到中国市场是否成立， ...

我周五去交了，他没说让我重写哎。我就是找的中国的ETF期权的数据，验证了一下这个的确是存在的。但是数据很少的。

主力合约数据比较多，好做。交了就好

另外一个原因，是对于trader而言，一旦股价下跌，其gamma和vega头寸的风险敞口猛增，且隐含波动率上升，因此对冲成本极高，所以需要把价定的很高。