请教连老师，面板门限模型效果自抽样检验

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看了连老师的面板门限模型的视频，有一点很困惑，在讲到门限效果的自抽样检验的时候bootstrap的F值是S0-S1（gamma）/sigma^2，抽取了样本以后如果S0-S1（gamma）/sigma^2大于truevalue的时候不正是说明加入了门限变量的效果足够好吗？那么在算经验P值的时候用大于F0的次数除以抽样次数岂不应该是越接近于1越好吗？希望有人能解答我一下

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关键词：面板门限模型 门限模型 连老师 Bootstrap Bootstra 模型