发帖
雷达卡
1.RSI计算方法：
RSI＝[上升平均数÷(上升平均数＋下跌平均数)]×100
上升平均数：在某一段日子里升幅数的平均；
下跌平均数：在同一段日子里跌幅数的平均。
2.策略思路：
在沪深300股票池中，找两个股价呈负相关的股票A,B。每天计算RSI的值，
建仓清仓条件：
1）慢速RSI在55以上时，单边上涨市场，快速RSI上穿慢速RSI即可建仓。
2）慢速RSI 在55以下时，调整震荡市场，谨慎入市，取连续N天快速RSI大于慢速RSI建仓。
3）慢速RSI 在60以上时，牛市，无需减仓操作持仓即可。
4）慢速RSI 在60以下时，且慢速RSI穿过快速RSI时，清仓。
买卖条件：
1）如果建仓条件不满足，但此时持仓又为0时，买入股票A。
2）如果建仓条件满足，而此时持有股票A但不持有股票B，则卖空A，买入B。
3）如果满足清仓条件，则讲持有的股票都卖空。
3. 策略回测
回测时间：2013-01-01 到 2015-12-07
初始资金：￥1000000
回测频率：天
回测收益：
策略收益：513.37%，沪深300收益：46.16%
收益
风险指标
源码（部分）
如果您对源码感兴趣，可以到https://www.joinquant.com/post/247克隆后进行深入研究。
欢迎各位高手指点，该策略本身是否存在缺陷，是否还有其他改进方式欢迎大神拍砖
京公网安备 11010802022788号
