[英文文献] 非线性DSGE模型的修剪状态空间系统:理论和经验应用 [推广有奖]

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面板数据548 发表于 2004-11-21 23:14:40 |AI写论文

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英文文献：非线性DSGE模型的修剪状态空间系统:理论和经验应用
英文文献作者：Martin M. Andreasen,Jesús Fernández-Villaverde,Juan F. Rubio-Ramírez
英文文献摘要：
研究了高阶近似下的剪枝状态空间系统，并给出了一种新的剪枝状态空间系统。对于二阶和三阶近似，我们推导了该系统的统计性质，并给出了一阶和二阶无条件矩和脉冲响应函数的封闭表达式。因此，我们的分析介绍了近三阶DSGE模型的GMM估计，并为需要仿真时的间接推理和SMM提供了基础。在使用宏观经济和社会数据的第一和第二无条件矩时，通过GMM估计具有习惯和Epstein-Zin偏好的新凯恩斯模型，在使用附加的第三和第四无条件矩和非高斯创新时，通过SMM估计具有习惯和Epstein-Zin偏好的新凯恩斯模型。