用stata做事件研究法

不知道楼主解决问题了没，同求帮助呀

jxapp_25635 发表于 2017-1-1 15:19
亲，你知道要怎么整理原始数据了吗？我现在在写本科论文，导师让我们做实证，一头雾水啊~或者我们可以交流 ...

您好，不知道您学会了事件研究法吗？初始数据我就已经卡住了，求帮助呀，谢谢

您好，不知道您的问题解决了没有，我现在也遇到了同样的问题，循环命令语句输入后显示invalid syntax，不知道您当时是如何解决这个问题的呀？

请问还有原始数据吗？有的话不妨拿出来分享一下，可以设置一个合理的价格，你觉得呢

求问原始数据该如何处理呢，谢谢

forvalues i=1(1)N ，这里N必须是具体数字就是egen id=group(company_id)
/* for multiple event dates, use: egen id = group(group_id) */的中id数量，即你用了多少家公司样本，一般用sum id 可以找到id的最大number数，应该就是这个了！

forvalues i=1(1)N { /*note: replace N with the highest value of id */可以使用sum id找到最大number值啊！就是这样的啦！确认了！

jxapp_25635 发表于 2017-1-1 15:19
亲，你知道要怎么整理原始数据了吗？我现在在写本科论文，导师让我们做实证，一头雾水啊~或者我们可以交流 ...

参考原数据网址：http://dss.princeton.edu/sampleData
具体原数据处理步骤：https://dss.princeton.edu/online ... tstudydataprep.html

你好，楼主。那个数据的网站挂了，能麻烦您发我一份百度云吗？ 账号是vinecentd，不胜感激

forvalues i=1(1)N {
        1 id company_id if id==`i'&dif==0
        reg ret market_return if id==`i'& estimation_window==1
        predict p if id==`i'
        replace predicted_return=p if id==`i'&event_window==1
    drop p
}  

请问predict p 是得出ret的估计值，但是根据公式应该得出α和β的估计值，再用窗口期数据进行估算，看到很多代码也是楼主这样做的，疑惑？