关于约翰森协整检验的滞后阶数选择

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RT。楼主有两个非平稳的、1阶单整的时间序列数据（A和B），理论上可以用一阶差分后的数据（C和D）做VAR模型，但是本人想通过协整检验考察A和B两者之间是否存在协整关系，进而构建VEC模型。。。本人的疑问是，约翰森协整检验的滞后阶数应该如何选择？看到论坛里有帖子说协整检验的前提是要构建VAR模型。可是两个非平稳序列不是不能构建VAR模型吗？又何来的阶数呢？另外，如何看R的约翰森协整检验结果啊。。我随便选了阶数进行协整检验，但是看不懂结果。这个是有还是没有协整关系啊？
先提前谢谢各位大神~


附：R语言约翰森协整检验结果

> JJ<-ca.jo(data,K=8,type = c("trace"))
> summary(JJ)

######################
# Johansen-Procedure #
######################

Test type: trace statistic , with linear trend

Eigenvalues (lambda):
[1] 0.0006517435 0.0003204698

Values of teststatistic and critical values of test:

          test 10pct  5pct  1pct
r <= 1 |  3.61  6.50  8.18 11.65
r = 0  | 10.96 15.66 17.95 23.52

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关键词：滞后阶数 协整检验 约翰森 滞后阶 Eigenvalues 约翰逊 约翰森 模型

做这个检验用Eviews软件比较方便，可以用AIC或SC等信息准则确定最优的滞后阶数。具体操作见高铁梅的书，在论坛里搜索能找到。

statax 发表于 2015-12-18 08:56
做这个检验用Eviews软件比较方便，可以用AIC或SC等信息准则确定最优的滞后阶数。具体操作见高铁梅的书，在论 ...

我看了高铁梅的书。它里面并没有讲如何选择阶数啊，而且你无法构建VAR模型啊。数据非平稳。

诺诺罗亚索隆 发表于 2015-12-18 11:39
我看了高铁梅的书。它里面并没有讲如何选择阶数啊，而且你无法构建VAR模型啊。数据非平稳。

阶数可以先建一个VAR模型，从AIC或SC准则中找最优的，然后在JJ检验中用这个阶数吧。

statax 发表于 2015-12-19 12:17
阶数可以先建一个VAR模型，从AIC或SC准则中找最优的，然后在JJ检验中用这个阶数吧。

这个构建VAR模型是用原序列来构建还是差分之后的序列数据来构建？

诺诺罗亚索隆 发表于 2015-12-19 16:01
这个构建VAR模型是用原序列来构建还是差分之后的序列数据来构建？

JJ检验的是原来的就用原来的做，检验的是差分的，就用差分的做，目的只是为了确定JJ检验的阶数。

statax 发表于 2015-12-21 11:01
JJ检验的是原来的就用原来的做，检验的是差分的，就用差分的做，目的只是为了确定JJ检验的阶数。

检验的是原来的话，是直接用原来的数据构建VAR模型？VAR模型不是要求数据平稳吗？这样不会与VAR的要求相违背？

诺诺罗亚索隆 发表于 2015-12-21 12:12
检验的是原来的话，是直接用原来的数据构建VAR模型？VAR模型不是要求数据平稳吗？这样不会与VAR的要求相违 ...

按你这个说法，VAR建模要求数据平稳，而JJ检验要求建VAR模型检验协整，也就是说，JJ检验的前提是VAR平稳，那么JJ检验是不是犯了逻辑错误？都平稳了还有啥好检验的，去问JJ吧，

statax 发表于 2015-12-21 14:05
按你这个说法，VAR建模要求数据平稳，而JJ检验要求建VAR模型检验协整，也就是说，JJ检验的前提是VAR平稳， ...

好吧学习了，谢谢~

用vars包里的VARselect( )函数，选择滞后阶