求助：请大家帮忙看看这样子用R来做协整错在哪里？

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小弟打算做一个关于配对交易的模型，取了两种商品的数据作为例子来做试验，结果出现以下情况：

1. library(lmtest)
   
2. library(tseries)
   
3. library(urca)
   
4. corn <- read.csv('ymday.csv', header = TRUE)
   
5. starch <- read.csv('dfday.csv', header = TRUE)

复制代码

数据形式如下：
starch:
corn:

1. summary(ur.df(corn$Close, type = "trend", selectlags = "AIC"))

复制代码

不平稳

1. summary(ur.df(starch$Close, type = "trend", selectlags = "AIC"))

复制代码

不平稳
取对数+一阶差分：

1. dy1 <- diff(log(corn$Close))
   
2. dy2 <- diff(log(starch$Close))
   
3. summary(ur.df(dy1, type = "trend", selectlags = "AIC"))
   
4. summary(ur.df(dy2, type = "trend", selectlags = "AIC"))

复制代码

两个summary结果如下：
结果稳定，两个序列同阶单整，均~I(1)

做回归，对残差进行分析：

1. lr.reg <- lm(dy2 ~ dy1)
   
2. error <- residuals(lr.reg)
   
3. summary(ur.df(error, type = "none", selectlags = "AIC"))

复制代码

结果如下：
残差平稳，通过检验

1. ecm.reg <- lm(dy2 ~ error + dy1)
   
2. summary(ecm.reg)

复制代码

最终结果：


请问各位，最后为什么会出现warning message呢？整个过程是否有什么错误？小弟今天第一次接触协整，感觉有好多问题都不懂，麻烦各位给予指点！感谢！

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关键词：Library tseries Series BRARY Serie library 模型 协整检验 协整理论、误差修正