楼主: bella-cc
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[问答] 做协整时残差本来不平稳被我调成平稳 可以么？ [推广有奖]

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bella-cc 发表于 2015-12-28 18:38:38 |AI写论文

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两个变量进行adf检验时不改变默认参数都是二阶单整，我自己调参数调成了一阶单整，以及在进行残差的平稳检验时，原本是不平稳的，通过调参数勉强变成平稳，想问这样有问题么？具体调成了这样。
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关键词：ADF检验 二阶单整 平稳检验 F检验 ADF

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

是否有趋势性 截距项等都会引起不同的结果 当然你能调到平稳很幸运（很多时候调的手抽筋都没用） 但我觉得还是要有所依据的 比如你看看时序图 如果有明显趋势的那是需要选择趋势性 这不能一概而论对错 还是要结合数据实际 时序图虽然主观 但也有点参考意义

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胖胖小龟宝 发表于 2015-12-28 21:54:01
是否有趋势性 截距项等都会引起不同的结果 当然你能调到平稳很幸运（很多时候调的手抽筋都没用）
但我觉得还是要有所依据的 比如你看看时序图 如果有明显趋势的那是需要选择趋势性  这不能一概而论对错 还是要结合数据实际
时序图虽然主观 但也有点参考意义
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藤椅
胖胖小龟宝 发表于 2015-12-28 21:55:05
另外  如果不是使用EG法求协整 JJ残差貌似不太关注
二阶单整其实可以直接用JJ做协整的
板凳
bella-cc 发表于 2015-12-29 17:17:37
谢谢！那我用JJ检验做一下
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