关于会计稳健性C-SCORE的回归

核桃的味道 发表于 2016-3-11 09:56
您好，我也再算稳健性指数，数据也收集全了，可是不知道怎么操作，可不可以请教一下您

推荐你看一篇文献，能解决你的疑问。《Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism 》Khan, Mozaffar
Watts, Ross L.写的

纋酃 发表于 2016-3-27 08:10
可以算出

请问楼主您估计系数的时候，这个模型中的所有变量都显著吗？如果不显著的话，可以使用回归出来的系数吗？谢谢您额

嗜血者 发表于 2016-10-25 15:32
不好意思 ，这么久再上来看到，当时就是整体一次做最小二乘回归就可以了，估计出来系数，带入，生成新的方 ...

这个是我分年度进行的横截面的回归，里面有个别的系数不显著（但是其相应的系数不是我所所需要的），请问可以直接使用相应的系数吗？我需要的系数是RET_DR、 RET_DR_Size、 RET_DR_MB、 RET_DR_Lev，他们对应的系数倒是显著的，就是不知道能不能使用。

嗜血者 发表于 2016-10-25 15:32
不好意思 ，这么久再上来看到，当时就是整体一次做最小二乘回归就可以了，估计出来系数，带入，生成新的方 ...

每年每个公司都要回归了之后代入，岂不是很麻烦？

大家可以分享一下这个模型的stata命令吗～不胜感激

guo201621703038 发表于 2018-1-7 16:18
不能使用面板数据估计系数，要使用年度的横截面数据进行系数的估计

对头

guo201621703038 发表于 2018-1-7 16:18
不能使用面板数据估计系数，要使用年度的横截面数据进行系数的估计

你好，回归时是分年度回归还是放在一期回归比较好，放在一起需要控制年份吗

染指流年11 发表于 2018-4-20 22:19
你好，回归时是分年度回归还是放在一期回归比较好，放在一起需要控制年份吗

你好，请问你做出来了吗？

guo201621703038 发表于 2018-1-7 16:27
这个是我分年度进行的横截面的回归，里面有个别的系数不显著（但是其相应的系数不是我所所需要的），请问 ...

您能告诉我一下stata命令吗，谢谢

染指流年11 发表于 2018-4-20 22:19
你好，回归时是分年度回归还是放在一期回归比较好，放在一起需要控制年份吗

肯定要分年度回归呀，这个是cross-sectional的回归哦，放在一起就by year回归呗