Eviews时间序列分析定阶怎么看相关图

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我做的是城乡居民用电量时间序列分析，数据经过1阶——12步差分已经通过单位根检验，数据平稳了。然后看相关图，使用乘法季节模型，偏相关拖尾，那么自相关图判定q为3，十二阶自相关系数还是显著，那么最后输入的变量代码可以是这样吗？D(X,1，12) MA(1) MA(2) MA(3) SMA(12)，还是说有错，该输入什么？求高人来解释一下，以前从来没做过时间序列分析。

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关键词：EVIEWS 时间序列分析 Views Eview 时间序列 用电量 模型

应该可以再次通过自相关图，检查决策的变量是否合适的吧

hyu9910 发表于 2016-1-5 00:11
应该可以再次通过自相关图，检查决策的变量是否合适的吧

这个相关图pq是多少

zzgwhu 发表于 2016-1-5 00:22
这个相关图pq是多少

你尝试对所有可能的ar 和ma进行回归。取赤池最小的那个。

zzgwhu 发表于 2016-1-5 00:22
这个相关图pq是多少

EVIEWS的分析结果表格可以导出到WORD文档，然后AUTO和PAC的图变成*号指示。 *号指示可能的阶数。

都是四阶截尾。试试ar（4）或者ma(4)后者arma（4,4）。看看哪个aic和sic比较小。

gpriest1412 发表于 2016-1-5 13:08
都是四阶截尾。试试ar（4）或者ma(4)后者arma（4,4）。看看哪个aic和sic比较小。

能告诉我eviews里面arma4.4的模型怎么输吗？输的哪几个量？

zzgwhu 发表于 2016-1-5 21:10
能告诉我eviews里面arma4.4的模型怎么输吗？输的哪几个量？

ls y c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4) ma(1) ma(2) ma(3) ma(4)

gpriest1412 发表于 2016-1-6 08:58
ls y c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4) ma(1) ma(2) ma(3) ma(4)

如果，ar2、ma3等若干项的系数p值不显著，可以直接把这些项剔除吗？然后把剩余的项进行模型估计，结果的出来剩余的项都显著，就用剩余的这些项构造模型，检验残差也是白噪声，可以吗？还是说只要有项系数不显著，整个arma4，4都不能用了？

zzgwhu 发表于 2016-1-6 16:36
如果，ar2、ma3等若干项的系数p值不显著，可以直接把这些项剔除吗？然后把剩余的项进行模型估计，结果的出 ...

没必要剔除吧。如果p值不显著，那么他们的coef就很小。本身就影响的很小。而且如果你删除了，可能会导致原来本来显著地也不显著了（渐进回归经常遇到的问题）。