关于Richardson过度投资模型面板数据回归的stata代码

aa539 发表于 2016-1-7 17:00
drop inv if year=11，以此类推

朋友，我还跟你聊一聊，关于平衡面板数据的问题，平衡面板是否意味着有很多家公司，然后每家公司的变量都是对应3年的数据（假如研究3年的话),也就是每家公司都有11,12,13年的数据，如果有的公司只有俩年的数据，这是否表示此为非平衡面板数据

夏虫可以语冰 发表于 2016-1-9 11:14
朋友，我还跟你聊一聊，关于平衡面板数据的问题，平衡面板是否意味着有很多家公司，然后每家公司的变量都 ...

是的，没错

夏虫可以语冰 发表于 2016-1-9 11:14
朋友，我还跟你聊一聊，关于平衡面板数据的问题，平衡面板是否意味着有很多家公司，然后每家公司的变量都 ...

请问你的数据现在做出来了吗？这个Richardson的模型 我做出来不显著求教啊

楼主，你好，我也有这个问题~请问你是怎么解决的，是按照你老师的方法吗？

用这个很好
sort state year .
by state: gen lag1 = x[_n-1] if year==year[_n-1]+1

夏虫可以语冰 发表于 2016-1-5 15:41
我的确还没有接触到动态面板，而且我看很多关于过度投资就是上述模型的回归都只是在说面板数据回归，如今 ...

请问这个模型的股票年度回报率是国泰安的哪个数据？？

夏虫可以语冰 发表于 2016-1-9 11:14
朋友，我还跟你聊一聊，关于平衡面板数据的问题，平衡面板是否意味着有很多家公司，然后每家公司的变量都 ...

亲，你这个模型做好了吗，滞后一期的因变量是怎么解决的？为什么我跑回归滞后一期的变量都是0？

楼主，我想问一下，stata怎么得到残差啊

夏虫可以语冰 发表于 2016-1-7 17:27
我已经知道啦，谢谢你的陪伴！哈哈

请问你回归的代码是什么啊

夏虫可以语冰 发表于 2016-1-7 17:27
我已经知道啦，谢谢你的陪伴！哈哈

你好！我也是在做这一块，麻烦问下你的代码是怎么写的呀？不太懂滞后一期怎么弄