[面板数据求助] 面板工具变量检验 [推广有奖]

21楼

Sea.Zeng 发表于 2020-4-29 16:58:08

wanzhuandiqiu 发表于 2020-4-29 16:24
同同同问......

如果怀疑x3为内生变量，试试如下代码：xtivreg2 y x1 x2 (x3 = IV), fe cluster(id) endog(x3)。如果要控制时间固定效应，方法类似，生成虚拟变量之后加进去就好。

22楼

wanzhuandiqiu 发表于 2020-5-4 00:53:09

Sea.Zeng 发表于 2020-4-29 16:58
如果怀疑x3为内生变量，试试如下代码：xtivreg2 y x1 x2 (x3 = IV), fe cluster(id) endog(x3)。如果要控 ...

谢谢指点！
这个命令我是知道的，ivreg2和xtivreg2都可以用，陈强老师的书中也有说到。
但是我想问这里endog所做的检验是DWH检验吗？
我读了一下ivreg2的help，里面好像介绍道这个并不是DWH检验？（也可能我看的一知半解...）

23楼

Sea.Zeng 发表于 2020-5-4 09:25:39

wanzhuandiqiu 发表于 2020-5-4 00:53
谢谢指点！
这个命令我是知道的，ivreg2和xtivreg2都可以用，陈强老师的书中也有说到。
但是我想问这里 ...

你想用DWH检验，无非就是想看怀疑的内生变量是否有内生性。但是你要知道的是，内生性检验都基于一个前提，那就是“工具变量是有效的”。如果工具变量无效，那你需要重新找工具变量。如果工具变量有效，你为什么不直接采用工具变量回归结果呢？内生性检验的意义又在哪里呢？
退一万步讲，就算你一定要做内生性检验，我上面说的那个命令也是内生性检验。不知为何一定要用DWH检验？如果一定要做，那就尝试以下命令（我以同时个体、时间固定效应的命令为例）：
ivregress 2sls y x1 x2 i.id i.year (x3 = IV), vce(cluster id)。运行完之后，再用“estat endogenous”。但有时候可能运行不出结果。