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求问logit模型的假设与特性,特别是OLS的差异 [推广有奖]

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呼呼兔的胡图图 学生认证  发表于 2017-9-24 16:16:57
如果你的因变量是二分类变量,比如参加工作或不参加工作,不能使用OLS来估计系数值,OLS使用的方法要求分布状态是独立同方差的正态分布,logit模型要求logistic分布,二值响应变量明显不是正态分布,用OLS估计的肯定是和logit估计的结果不一样的,因为OLS已经不符合BLUE原则了,估计出来的值是有偏误的。
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呼呼兔的胡图图 学生认证  发表于 2017-9-24 16:20:26
另外,logit模型要求符合logistic分布,probit模型要求符合正态分布,且要独立同方差。也就是probit模型要求高一点,而且计算复杂,但是peobit相较logit估计更准确,可以让似然极大。如果不太确定的话可以先跑跑logit再跑跑probit,看看结果差别大不大。一般来说,差距不大。

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