求问logit模型的假设与特性，特别是OLS的差异

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二元应变数用logit模型检验，那这个模型有何假设与特性，特别是OLS的差异

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关键词：logit模型 logit OLS Log 模型检验 模型

与OLS的差别主要有二：一是因变量类型不是OLS中的连续性变量，二是二分类的类别变量；二是不是用OLS的最小二乘法估计的结果，二是用最大似然估计（MLE）。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-11 16:53
与OLS的差别主要有二：一是因变量类型不是OLS中的连续性变量，二是二分类的类别变量；二是不是用OLS的最小二 ...

感激不尽，这好像是特性，那假设呢，异方差吗

做、该做的梦 发表于 2016-1-11 16:55
感激不尽，这好像是特性，那假设呢，异方差吗

其余假设和OLS差不多，方差一般要求独立同分布，如果出现异方差，则需要纠正。

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-11 16:56
其余假设和OLS差不多，方差一般要求独立同分布，如果出现异方差，则需要纠正。

我能不能再问个别的，检定logit模型时，用似然比检验和wald检验结果不同，该怎么办，还有别的检验方法吗？实在是不好意思，拜托拜托

如果模型设定没啥问题，似然比检验和wald检验的结果一般会比较相近。如果这两个检验统计量只是数量上的差别，其对应的p值没啥显著差别，那随便用哪个都行额。不过我知道的一般研究中用LR检验的可能相对较多。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-11 17:20
如果模型设定没啥问题，似然比检验和wald检验的结果一般会比较相近。如果这两个检验统计量只是数量上的差别 ...

我这里logit和probit结果与ols结果完全相反，是不是可以考虑是OLS有问题

royyang 发表于 2017-4-11 00:50
我这里logit和probit结果与ols结果完全相反，是不是可以考虑是OLS有问题

按道理说不会是这样的。你的因变量是有序的多类别变量么？如果是，按道理logit、probit和Ols相差不会太大；如果因变量是无序多分类的，那么只能用无序多分类的Logit或probit模型，而不能用Ols的。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2017-4-11 08:48
按道理说不会是这样的。你的因变量是有序的多类别变量么？如果是，按道理logit、probit和Ols相差不会太大 ...

0/1虚拟变量。
如果假设是正确的，ols最起码是无偏的，不过我这个结果关键变量符号都变了，应该有偏吧，哈哈

royyang 发表于 2017-4-11 09:23
0/1虚拟变量。
如果假设是正确的，ols最起码是无偏的，不过我这个结果关键变量符号都变了，应该有偏吧， ...

那说明哪里有问题啊，建议构建模型前对数据做做基本诊断呢。如极端异常值，变量间共线性。祝好运~