在研究银行风险传染中，如何运用矩阵法求解风险敞口矩阵

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在研究的文献中，都说运用Blien 和 Graef (1997)中 的RAS最优算法求解如下公式： 即可得到风险敞口矩阵，这里说的RAS是什么方法呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：银行风险 什么方法 Lien RAS AEF 如何

是求风险矩阵吗？用熵矩阵计算啊，我之前编过程序

中南飘飘 发表于 2016-1-28 11:59
是求风险矩阵吗？用熵矩阵计算啊，我之前编过程序

是的，跪求指导哇~

用matlab上矩阵计算
我不知道你是不是用到了网络模型，计算风险点

可以很负责人的告诉你，这个编程我之前用matlab计算出来了，不知道现在还有没有程序，加我扣扣谈吧405897325

郭崇慧的博士论文里面有，叫最大熵估计，你可以自己过去看看，自己试试用matlab编程

中南飘飘 发表于 2016-2-1 14:21
郭崇慧的博士论文里面有，叫最大熵估计，你可以自己过去看看，自己试试用matlab编程

好滴，谢谢~

我也有程序，你是在做不出来，我给你，打赏论坛币啊

中南飘飘 发表于 2016-2-25 09:24
我也有程序，你是在做不出来，我给你，打赏论坛币啊

我找到了一种迭代的方法 ，不知道对不对，还在试验~

pan3676765 发表于 2016-2-25 23:19
我找到了一种迭代的方法 ，不知道对不对，还在试验~

加油