既然金融数学有用,为什么投行还会倒闭

那投行招那么多好的金融工程师干吗,当二奶养起来吗.浪费人才啊,看来这些公司也很官僚啊.和D有的一拼啊.

你玩过“说瞎话吗”，一种扑克牌玩法 ，只要不是最后接棒的，就是赢家，投行设计了骗局，同时也参与其中，只是没有想到，自己是最后接棒的。

LZ是个容易激动的人啊，呵呵

以下是引用rosegray在2009-2-17 10:54:00的发言：
数字只是数字，永远不能约束人的欲望！！

果然真知灼见！

来看看

风险的不确定性。

很简单，从没人说要预测。

但是对于企业来说，起码数字意味着一个决断的标准，这就比两派人一边说买一边说不买要有效的多，

用一个规定的模型，给定参数，得到结果，然后就可以作出决策，这就是金融数学的好处

学术方面也一样，之所以现在主流经济学少不了模型就是模型是可以讨论的，大家先看模型的逻辑推演对不对，然后再看假设如何，这样起码经济学家不会因为根本就抱持不同的立场而胡争。

所以经济数学还在发展，和更广泛的应用。但是话说回来，迄今为止没有人能说它能预测什么，如果有人说，那一定是骗人的

哦

金融玩的就是风险
风险就是在赚的盆满钵满的时候时刻准备着倒闭
这是同一事物的两面性
你不能说我只要好的那一面

基本上金融工程的作用只是在于对冲，然后在对冲的基础上定价
但是由于没几个人懂模型，所以模型的能力被夸大了
次贷衍生品是不可对冲的，所以定价只是一个参考
所以次贷模型给出的价格本质上是不可靠的
次贷模型被米国用来骗钱的另一个工具罢了
骗钱工具本身越难懂，骗人的效果就越好