请教代理变量与工具变量的区别 [推广有奖]

11楼

qyyh 发表于 2010-3-30 10:27:25

10# 王贯杰 多谢楼上，学习中。呵呵！

清远幽鸿

12楼

冬日的碧雪 发表于 2010-3-30 10:58:38

遗漏变量如果和其他解释变量不相关的话，不会产生内生性问题，OLS是consistent的；如果遗漏变量和其他解释变量相关，既可以用工具变量来解决，也可以用代理变量来解决，从这个意义上，两者的作用是一样的，都是为了解决因为遗漏变量而导致的内生性问题；
但是运用工具变量要求我们知道当遗漏某个变量后，哪个解释变量跟误差项有关，哪个跟误差项没关，以便由此将工具变量分为内生和外生两类，这是运用工具变量回归的前提；
而运用代理变量则不需要知道当遗漏某个变量后哪个解释变量跟误差项有关，只要代理变量满足对代理变量的要求就能够解决；两种方法能导出代数意义上不同的估计量，但在大样本下，它们是等价的；
另外工具变量是解决内生性的一般性方法，而遗漏变量只是导致内生性的一种原因，内生性还可能是因为测量误差，联立方程等造成，但无论是什么造成，都能用工具变量加以解决，而代理变量据我所知只能用于解决由遗漏变量导致的内生性问题。