请教代理变量与工具变量的区别

feichanghao shoujiaokle

王贯杰 发表于 2010-3-29 23:29
微观计量经济学要义（林少宫主编）：多元线性回归系数的“其余情况不变”释义（林少宫） 一文中有详细的介绍 ...

你的建议非常好。
林老师书中写的非常明白。

代理变量 代的是被忽略的变量，一般是不可观查到的，而工具变量是找一个外生变量，和被忽略的变量不相关，而又和发生了内生性的解释变量相关~ 所以说代理变量肯定不能用做一个工具变量

工具变量时用来解释内生性的，也就是说如果解释变量与误差项相关，则ols估计是非一致的，这时候要将解释变量换成工具变量；而代理变量是，解释变量的数据无法取得的时候，用代理变量来替代。见笑了

我是这么理解的  代理变量与遗漏变量存在高度相关性 而工具变量与遗漏变量不相关吧

代理变量：某变量无法直接观测，而用其它变量替代之。
（1）代理变量要求与扰动项相关，而工具变量要求与扰动项不相关；
（2）在估计时，代理变量使用OLS 法估计，且被代理变量的信息没有进入到模型中，而工具变量则使用的是2SLS法估计，工具变量和内生变量的信息同时被用到了。

代理变量和工具变量的选取都有相同的要求：与被替代的变量高度相关；与随机误差项不相关；与其他解释变量无多重共线性。但是二者有着本质的区别：工具变量是在回归过程中暂时替代内生解释变量，最终解释模型时仍是采用原内生解释变量来解释，而代理变量则是因某种原因无法获取到变量的观测值而采用其他变量替代原变量，最后解释模型也是用代理变量来解释回归模型。

从一个角度说，工具变量要求外生性，即工具变量不能对y有偏效应；而代理变量要影响y的。

虽然二者都是理想变量无法量化或者数据无法获得时选择plan B ,
但我有一个不那么学术的理解.
工具变量不是你要的研究重要变量,而是被选择用来解决模型中的问题,从而让其他你要研究的变量的估计更加准确.
而代理变量则是你要研究的变量,至少代理变量前边的系数是你所需要的.

谢谢