人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版 › stata中用ac与pac确定pq，怎么看图？

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楼主: yuanyuanjiejie

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[时间序列问题] stata中用ac与pac确定pq，怎么看图？ [推广有奖]

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yuanyuanjiejie 发表于 2016-1-23 12:35:59 |AI写论文

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对数据画AC：

pac：

ac减少类似线性，对数据进行差分，得到
ac：图片3.png

pac：

这怎么确定p和q啊。看了好多其他的帖子还是不知道怎么判断。

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关键词：ac与pac确定pq Stata tata PAC 怎么判断 stata ac与pac确定pq

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yuanyuanjiejie 发表于 2016-1-23 12:36:51

顶顶，帮自己顶顶

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yuanyuanjiejie 发表于 2016-1-23 12:38:11

顶顶，帮自己顶顶

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yuanyuanjiejie 发表于 2016-1-23 12:39:23

[cry][cry][cry][cry][cry]

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yuanyuanjiejie 发表于 2016-1-23 12:40:20

不要沉啊0.0

地板

éléphantine 发表于 2016-3-11 07:41:52

autocorrelation 是用来确定MA的q值的
autocorrelation partiel是用来确定p值的
超过灰色区域的是significative的

7楼

枫越仁 发表于 2016-4-15 16:52:02

éléphantine 发表于 2016-3-11 07:41
autocorrelation 是用来确定MA的q值的
autocorrelation partiel是用来确定p值的
超过灰色区域的是signifi ...

你好，请问一下是不是超过灰色区域的那条线所在的数字就是设定ARMA时的p、q值？谢谢~

8楼

凝绿336

发表于 2016-6-8 00:39:44

......

9楼

Taylor頔 发表于 2016-7-4 10:36:48

AR判断标准：【1】 ACF拖尾【2】PACF截断（截断处即为在阴影里面的地方，其对应的阶数就是p值，模型为AR（p）。）
MA判断标准：【1】ACF截尾【2】PACF呈现锯齿形拖尾（AC图截断处为ｑ值，模型为ＭＡ（ｑ））
总结一下，确定ｐ，ｑ的标准就是看ACF和PACF哪个是截尾的。如果如果ACF和PAC F 都不截尾，只是按指数衰减为零，则应判定该序列为ARMA序列。如果还无法判断，就要利用AIC，BIC等数据(越小越好）。
stata入门水平，不足之处，请大家指正嘻嘻~！