[文献] Bootstrap J-Test for Panel Data Models with Spatially Dependent Error Components [推广有奖]

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楼主

jianhui80

发表于 2016-1-24 21:13:02 |AI写论文

1论坛币

【作者(必填)】Bernard Fingletona & Silvia Palombib*

【文题(必填)】
Bootstrap J-Test for Panel Data Models with Spatially Dependent Error Components, a Spatial Lag and Additional Endogenous Variables
【年份(必填)】2016

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17421772.2016.1102960

摘要我们开发了一种自举J检验方法, 采用FGS2SLS 可行广义空间两阶段最小二乘法/GMM (广义矩估计) 估测竞争规格, 对照一种非嵌套备择模型, 对面板模型进行检测。两种模型均包含空间相关误差分量, 从而通过随机效应解释空间异质性, 并且包含空间滞后依赖变量以外的内生回归量。该方案适用于薪资曲线文献和新经济地理学理论下非嵌套薪资方程式的检验问题。结果表明, 我们的自举检验可以可靠有效地修正渐近参考临界值、区分两种对立的假设。