Hausman 检验是干嘛的呀

P值显著的情况下。 5# yixin326

好帖啊。。。。。。。。。学习了。。。。。。。

   Hausman检验的思想是在解释变量和个体效应不相关的原假设成立下，随机效应估计量和固定效应估计量都是一致的，但是随机效应估计却更有效；在备择假设成立下，即解释变量和个体效应相关，固定效应估计量仍然是一致的，但是随机效应估计量却不再一致。豪斯曼检验就是要验证两类估计量之间是否存在着显著差异。
  Hausman检验通过检验固定效应与其它解释变量是否相关，在固定效应模型和随机效应模型之间进行选择。因而Hausman检验的原假设为
   H0：ui与xit 、zi不相关 （即随机效应模型为正确模型）
   在固定效应与其它解释变量不相关的原假设下采用OLS估计固定效应模型和采用GLS估计随机效应模型得到的参数估计都是无偏且一致的，只是前者不具有有效性。

yixin326 发表于 2010-3-20 17:00
请问 hausman 检验结果在什么情况下说明该用固定效应

如果P值大于0.5（具体看你P值精度的选取），表示不拒绝原假设，选择随机效应

如果P值小于0.5（具体看你P值精度的选取），表示拒绝原假设，选择固定效应

小于0.1，0.05，0.01，在对应的显著性水平下选择固定效应。

okwlp2006 发表于 2009-2-20 04:09
看了书说对联立方程进行Hausman 检验，这个是用来检验方程有联立性的是吗？那怎么检验我工具变量选的好不好 ...

用来判断随机效应还是固定效应