[英文文献] 已实现波动中的长记忆和结构断裂:一种不可逆马尔科夫切换方法 [推广有奖]

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信息论与编码425 发表于 2004-11-22 09:22:45 |AI写论文

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英文文献：已实现波动中的长记忆和结构断裂:一种不可逆马尔科夫切换方法
英文文献作者：Nima Nonejad
英文文献摘要：
本文提出了一种同时捕获长内存和结构中断的模型。我们通过不可逆马尔可夫转换或所谓的变点动力学建立结构突破模型。受结构断裂影响的参数和决定结构断裂位置的未观测状态，通过使用Gibbs sampling和Metropolis-Hastings对各自的条件后端进行抽样，从联合后端密度中采样。蒙特卡洛模拟结果表明，所提出的估计方法在构造断裂的识别和年代测定方面是有效的。套用标准普尔500指数的日数据，可以发现存在三次结构性波动的有力证据。这些间断的证据对于不同的规范是健壮的，包括对波动的条件方差的GARCH规范。