极大似然估计中参数标准差怎么估计

jgchen1966 发表于 2016-2-11 16:00
如果仅是线性模型估计，则直接用如glm,lm等估计即可，没必要用optim、nlminb和MaxLix。前者相当可靠，后者不 ...

我的模型不是线性模型，是马尔科夫状态转换模型...不过还是谢谢您！

oliyiyi 发表于 2016-2-9 21:01
参数标准差就是信息阵的相应对角元（例如，如果是第一个参数那么就是对角线第一个数）的开方

请问能否详细解释一下？谢谢，我现在在估计一个copula的参数，但是极大似然估计出来之后可以得到最大似然值，不知道这个参数的标准差如何计算。非常感谢啊！

oliyiyi 发表于 2016-2-10 06:52
求MLe时一般用N-L算法，迭代矩阵就是Hess阵，也就是信息阵

或者说，R 语言里有没有类似的代码可以供我参考呢？非常感谢！！

result<-maxLik()
summary(result)
就可以了

hopelesscat 发表于 2016-2-9 19:56
没人回复，自己先来顶一下！！
另外刚才发现maxLik可以输出hess值，这个矩阵是我想要的信息阵吗？

您现在已经掌握方法了吗？我想和您请教一下，非常感谢

hopelesscat 发表于 2016-2-9 19:56
没人回复，自己先来顶一下！！
另外刚才发现maxLik可以输出hess值，这个矩阵是我想要的信息阵吗？

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hopelesscat 发表于 2016-2-9 19:56
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hopelesscat 发表于 2016-2-9 19:56
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hopelesscat 发表于 2016-2-9 19:56
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另外刚才发现maxLik可以输出hess值，这个矩阵是我想要的信息阵吗？

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hopelesscat 发表于 2016-2-9 19:56
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另外刚才发现maxLik可以输出hess值，这个矩阵是我想要的信息阵吗？

您现在已经掌握方法了吗？我想和您请教一下，非常感谢