土问个关于时间序列平稳的问题

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所谓的时间序列平稳，是什么意思阿？

能把广义和狭义的都具体介绍下么？感觉看教材有的迷糊。

比如，对广义的平稳是指时间序列的分布函数特征不随时间（这个时间是不是应该是时间间隔的意思呢？还是时间的任何推移？）变化，也就是说均值和方差是常数，这个怎么理解呢？是说，这个平稳的时间序列Yt给了，那么它的均值就是一个确定了的常数么？

那么，假定一个序列是按照第一象限的平分线分布，那么，按照上面的理解，它就不是一个平稳时间序列，对么？

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关键词：时间序列 是什么意思 时间间隔 分布函数 时间 序列

严平稳是指时间序列的分布函数特征不随时间推移而变化。

宽平稳是指时间序列的均值、方差为常数，任何两期之间的协方差只与这两期的时间间隔有关，而与时间的起止点无关，也即低阶矩平稳。从图像上看，平稳的时间序列是没有趋势、没有周期的、波动范围有界的曲线。

你说的按第一象限的平分线分布的时间序列，均值非常数（有上升趋势），是非平稳的。

一般，严平稳的时间序列一定是宽平稳的，反之不一定成立。但两者都有例外。比如，宽平稳的正态分布是严平稳的，严平稳的柯西分布却不是宽平稳的。

daxiang1976 发表于 2009-3-13 22:54
严平稳是指时间序列的分布函数特征不随时间推移而变化。宽平稳是指时间序列的均值、方差为常数，任何两期之 ...

别去纠结严平稳和宽平稳了，一般都是宽平稳就可以了。主要是去看adf 或者pp检验的结果，如果序列是平稳的，就可以做下一步的arma分析。