关于一致可积鞅与停时

对不起，我弄错了。谢谢你提出来。
不过结论是对的，
我们要用另外一个收敛定理 - Vitali convergence theorem ，
条件是 as 收敛和 一致可积。
而 M_T^n 正是一致可积。
你应该可以google到vitali 的证明。

嗯 多谢大家的回答~~~

，，加个标签，，，

看不太懂，不过赞一个！慢慢看！·

呵呵  高手很多啊  很强大  应该等于0   否则没人敢跟你做游戏了   ，那不是黑庄吗

垃圾树 发表于 2009-3-17 14:21
E(M_T)=E(M_T,T<inf)=int[E(M_T,T=t)*p(t)];p(t)=PDF of stopping time=dP(T<=t)/dt;P(T<=t)=CDF of stopping timeP(T<=t)=P[min(M_t)<=-1]=P[max(M_t)>=1];P[max(M_t)>1]用reflection principle算

树博威武～～你停时看的是哪本教材～？